Skip to content

新增 multiscale_regime_segments 图(多尺度牛熊分段金标准,熊市豁免合并) #136

Description

@hilr

背景

固定百分比 ZigZag 在「死猫跳 + 第二腿创新低」的暴跌中会误切:30% 阈值下 2015 股灾 +33% 反弹刚好过线,骗算法以为熊结束,随后熔断 −27.7% 没过 30%,整段 2015-06→2018-01 被误判成牛市。真实周期低点是 2016-02-29(2821),比第一腿 2952 还低 131 点。

现有 zigzag_bull_bear_cycle(30% 单尺度)无法修正这个问题,也无法表达「大尺度 2015=一段熊 / 中尺度=熊-牛-熊」的层级关系。

方案

新增 multiscale_regime_segments

  • ZigZag 25%(让熔断第二腿 −25.6% 过线)
  • 熊市豁免合并规则:熊市无论多短都保留;只过滤短牛(死猫跳)——短牛夹在两熊之间且第二腿创新低时,三段合一为熊
  • 大(≥120td)/中(≥60td)/小(≥30td) 三尺度层级
  • 输出三尺度分段 CSV + 三联 PNG

输出

  • plots/multiscale_regime_segments.py + .md
  • 数据集 /mnt/dataset/csi300_regime_segments/{large,medium,small}_segments.csv + PNG

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions