feat: 添加策略脚本集合（首个月度动量轮动策略）

[hilr]

背景

目前量化工具主要做数据加工，没有策略回测。已经完成的实验：CSI300/CSI500/创业板50 三指数月度动量轮动（每月最后一个交易日选当月最强者持有）。

12 年回测结果：年化 13.7%，Sharpe 0.59，最大回撤 -57.2%，相对三个指数 B&H 都有明显超额。

目标

新建 quant/strategy.py 作为策略脚本集合入口，第一个落地月度动量轮动策略。

改动

• 新增 quant/strategy.py — run_momentum_strategy(input_dir, output_csv, output_png=None)
• 新增 CLI 命令 quant momentum-strategy
• README 添加策略章节

范围说明

策略实现纯数学模拟（不考虑交易成本），输出 monthly 明细 CSV 和 NAV 曲线 PNG。参数（指数代码集合、回测起止）暂不暴露，后续如有需要再扩展。