背景
需要一套在「上升通道 + 区间震荡」型标的(如 512890 红利ETF)上回测择时策略的可视化工具,验证「通道下轨买入」类信号的收益与回撤特征。
产出(plots/ 下 3 个脚本)
channel_backtest.py — 布林带通道策略回测
- 通道:中心 = MA(window),上下轨 = MA ± k·σ
- 入场:close ≤ 下轨
- 离场:支持
touch(触及上轨即卖)/ breakdown(突破上轨后跌回)/ trail(移动止损 peak−m·σ)三种模式
- 可选
--rising-ma 仅 MA 上行时买入;--confirm/--rebuy 调控假突破
channel_entry_signals.py — 仅入场信号可视化
- 复用 channel_backtest 的下轨入场逻辑,标记每个买入点
- 在买入点上方标注此后 N 日(默认 63 ≈ 3 月)前瞻收益,直观看入场质量
dd_reversion_backtest.py — 回撤回归策略回测(探索版)
- 入场:close 口径回撤分档建仓(−10%/−15%/−20%)
- 出场:BIAS120 超买止盈
约定
- 所有信号 T−1 决定 T 持仓,避免未来函数
- 纯数学模拟,无交易成本/滑点
- 路径参数走 argparse,复用 fund_quote_adjusted 数据集
背景
需要一套在「上升通道 + 区间震荡」型标的(如 512890 红利ETF)上回测择时策略的可视化工具,验证「通道下轨买入」类信号的收益与回撤特征。
产出(plots/ 下 3 个脚本)
channel_backtest.py— 布林带通道策略回测touch(触及上轨即卖)/breakdown(突破上轨后跌回)/trail(移动止损 peak−m·σ)三种模式--rising-ma仅 MA 上行时买入;--confirm/--rebuy调控假突破channel_entry_signals.py— 仅入场信号可视化dd_reversion_backtest.py— 回撤回归策略回测(探索版)约定